Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menghitung risiko portofolio?

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mengira Risiko Portofolio

Apabila mengira risiko sesebuah portfolio, tiga faktor utama perlu diambil kira:

1. Varians Setiap Sekuriti

Varians mengukur ketidaktentuan pulangan sekuriti. Semakin tinggi varians, semakin tidak menentu pulangannya. Ini bermakna terdapat risiko yang lebih tinggi bahawa pulangan sebenar akan berbeza daripada pulangan yang dijangkakan.

2. Kovarians

Kovarians mengukur hubungan antara pergerakan harga dua sekuriti. Nilai positif menunjukkan bahawa harga kedua-dua sekuriti cenderung bergerak bersama, manakala nilai negatif menunjukkan bahawa harga cenderung bergerak berlawanan arah.

3. Bobot Portfolio

Bobot portfolio mewakili peratusan setiap sekuriti dalam keseluruhan portfolio. Bobot yang lebih tinggi memberikan pengaruh yang lebih besar kepada risiko keseluruhan portfolio.

Menggabungkan ketiga-tiga faktor ini dalam pengiraan risiko portfolio memberikan gambaran yang komprehensif tentang tahap risiko yang dihadapi. Pelabur boleh menggunakan maklumat ini untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak dan mengurus risiko mereka dengan lebih berkesan.