Ile bank musi mieć gotówki?

Ile gotówki musi mieć bank? Balans między bezpieczeństwem a krwiobiegiem gospodarki.

Pytanie o to, ile gotówki musi mieć bank, jest bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie chodzi bowiem o fizyczną gotówkę w sejfach, a o skomplikowany system regulacji i zabezpieczeń, które zapewniają stabilność finansową i chronią depozyty klientów. Owszem, banki muszą dysponować odpowiednimi zasobami, ale gotówka to tylko jeden z elementów tego wielowymiarowego równania.

Unia Europejska stawia sprawę jasno: 8% to podstawa.

Zacznijmy od fundamentalnej zasady obowiązującej w Unii Europejskiej. Zgodnie z regulacjami filaru I unijnego prawa bankowego, banki muszą utrzymywać kapitał własny na poziomie co najmniej 8% aktywów ważonych ryzykiem. Co to oznacza w praktyce?

• Aktywa ważone ryzykiem to nie to samo co suma wszystkich aktywów banku. Każdy rodzaj aktywa – kredyt hipoteczny, pożyczka dla przedsiębiorstwa, obligacje skarbowe – otrzymuje wagę ryzyka w zależności od jego prawdopodobieństwa niewypłacalności. Na przykład, pożyczka dla stabilnego przedsiębiorstwa będzie miała niższą wagę ryzyka niż kredyt dla firmy w trudnej sytuacji finansowej.
• Kapitał własny to środki, które bank posiada, a które nie pochodzą z depozytów klientów ani innych zobowiązań. Obejmuje to przede wszystkim akcje banku, zyski zatrzymane oraz inne instrumenty finansowe, które spełniają określone kryteria.

Te 8% stanowi pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa. Ma on na celu ochronę banku przed potencjalnymi stratami wynikającymi z niespłacanych kredytów lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Jeśli bank ponosi straty, to w pierwszej kolejności są one pokrywane z kapitału własnego. Dopiero w sytuacji, gdy ten kapitał okaże się niewystarczający, zagrożone są depozyty klientów.

To tylko wierzchołek góry lodowej: inne czynniki w grze.

Minimalny wymóg kapitałowy to jednak tylko punkt wyjścia. Na rzeczywistą ilość gotówki i innych aktywów, którymi bank musi dysponować, wpływa szereg innych czynników, w tym:

• Ocena nadzoru bankowego: Organ nadzoru bankowego (w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) ma prawo zażądać od banku utrzymywania wyższego poziomu kapitału, jeśli uzna, że profil ryzyka banku jest wyższy niż średnia rynkowa lub jeśli bank prowadzi zbyt agresywną politykę kredytową.
• Strategia biznesowa banku: Bank, który planuje szybki rozwój i ekspansję na nowe rynki, będzie potrzebował więcej kapitału, aby sprostać wymogom regulacyjnym i potencjalnym ryzykom związanym z ekspansją.
• Otoczenie makroekonomiczne: W okresach kryzysu gospodarczego, gdy ryzyko niewypłacalności klientów rośnie, banki zazwyczaj podnoszą poziom rezerw i utrzymują wyższy poziom kapitału.
• Płynność: Oprócz kapitału, bank musi również dbać o płynność, czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Oznacza to, że bank musi mieć dostęp do gotówki lub innych aktywów, które można szybko zamienić na gotówkę, aby sprostać wypłatom klientów i innym potrzebom.
• Wewnętrzne regulacje banku: Każdy bank ma swoje wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem i płynnością, które mogą wymagać utrzymywania wyższego poziomu kapitału i rezerw niż minimalne wymogi regulacyjne.

Balans między bezpieczeństwem a funkcją banku.

Utrzymywanie odpowiedniego poziomu gotówki i kapitału jest kluczowe dla stabilności banku i całego systemu finansowego. Zbyt mało kapitału naraża bank na ryzyko bankructwa w przypadku kryzysu, co z kolei może prowadzić do utraty depozytów klientów i destabilizacji gospodarki.

Z drugiej strony, nadmierne nagromadzenie gotówki i kapitału może ograniczyć zdolność banku do udzielania kredytów i inwestycji, co z kolei hamuje wzrost gospodarczy. Banki muszą zatem znaleźć złoty środek, balansując między bezpieczeństwem a funkcją krwiobiegu gospodarki, czyli przekazywaniem kapitału tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Podsumowując: Ilość gotówki i kapitału, jaką musi posiadać bank, to skomplikowana kwestia zależna od wielu czynników. Regulacje unijne stanowią minimalne ramy bezpieczeństwa, ale to ocena ryzyka, strategia banku i sytuacja makroekonomiczna ostatecznie decydują o poziomie kapitału, który bank musi utrzymać. Dbałość o ten aspekt jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego.