Apa saja sumber utama yang bisa mempengaruhi besar risiko kredit?

Faktor-faktor Penentu Risiko Kredit: Lebih daripada Sekadar Pinjaman

Risiko kredit, iaitu risiko kerugian yang ditanggung oleh institusi kewangan akibat kegagalan peminjam untuk memenuhi obligasi kewangannya, merupakan satu ancaman yang sentiasa wujud dalam landskap perbankan. Walaupun sering dikaitkan rapat dengan pemberian pinjaman, sebenarnya skop risiko kredit jauh lebih luas dan melibatkan pelbagai aspek operasi bank. Memahami sumber-sumber utama yang mempengaruhi saiz risiko kredit ini adalah penting bagi memastikan kestabilan dan ketahanan sistem perbankan.

Artikel ini akan membincangkan beberapa sumber utama yang boleh menjejaskan besarnya risiko kredit, melangkaui persepsi umum yang hanya tertumpu kepada pinjaman individu atau perniagaan.

1. Profil Peminjam & Jaminan: Ini merupakan faktor asas. Kemampuan peminjam untuk membayar balik pinjaman bergantung kepada faktor seperti sejarah kredit, pendapatan, nisbah hutang terhadap pendapatan, dan aset-aset yang dimiliki. Ketiadaan rekod kredit yang kukuh, pendapatan yang tidak stabil, atau nisbah hutang yang tinggi meningkatkan risiko gagal bayar. Keberadaan jaminan yang mencukupi, seperti harta tanah atau cagaran lain, boleh mengurangkan risiko, tetapi nilai jaminan itu sendiri juga terdedah kepada turun naik pasaran.

2. Jenis Pinjaman & Tempoh Bayaran Balik: Pinjaman jangka pendek membawa risiko yang berbeza berbanding pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang lebih lama tempohnya membawa risiko yang lebih tinggi kerana lebih banyak peluang untuk perubahan keadaan ekonomi atau ketidaktentuan dalam pendapatan peminjam. Begitu juga, jenis pinjaman seperti pinjaman perumahan yang mempunyai jaminan harta tanah berbanding pinjaman peribadi yang tidak berjamin membawa tahap risiko yang berbeza.

3. Pelaburan dalam Surat Berharga: Pelaburan dalam bon kerajaan, bon korporat, dan lain-lain surat berharga turut terdedah kepada risiko kredit. Kegagalan penerbit surat berharga untuk membayar kupon atau prinsipal mengakibatkan kerugian kepada bank. Risiko ini bergantung kepada kredibiliti dan kemampuan kewangan penerbit, serta keadaan pasaran yang semasa.

4. Aktiviti Antara Bank & Pembiayaan Perdagangan: Urus niaga antara bank, termasuklah pemberian pinjaman antara bank dan transaksi mata wang asing, juga membawa risiko kredit. Kegagalan bank lain untuk membayar hutang kepada bank tersebut akan menjejaskan kedudukan kewangan bank yang terlibat. Begitu juga dengan pembiayaan perdagangan, di mana risiko wujud jika pembeli atau penjual gagal memenuhi komitmen mereka.

5. Derivatif dan Produk Kewangan Kompleks: Derivatif seperti opsyen, kontrak hadapan, dan swap, walaupun boleh digunakan untuk mengurus risiko, turut membawa risiko kredit tersendiri. Kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi obligasinya di bawah kontrak derivatif boleh mengakibatkan kerugian besar.

6. Komitmen dan Kontinjensi: Komitmen bank untuk memberikan pinjaman pada masa hadapan atau jaminan yang diberikan juga merupakan sumber risiko kredit. Sekiranya keadaan ekonomi berubah dan peminjam mengalami kesulitan kewangan, bank mungkin terpaksa menanggung kerugian.

7. Pengurusan Risiko yang Berkesan: Walaupun faktor-faktor di atas sukar dikawal sepenuhnya, pengurusan risiko kredit yang berkesan boleh mengurangkan impaknya. Ini melibatkan penggunaan model penilaian kredit yang tepat, pemantauan portfolio kredit secara berterusan, dan pelaksanaan strategi mitigasi risiko yang sesuai, seperti mempelbagaikan portfolio pelaburan dan menggunakan instrumen perlindungan risiko.

Kesimpulannya, risiko kredit bukan sekadar isu pemberian pinjaman semata-mata. Ia merupakan satu isu holistik yang melibatkan pelbagai aspek operasi perbankan. Memahami dan mengurus setiap sumber risiko ini dengan berkesan adalah penting untuk menjamin kestabilan kewangan bank dan sistem perbankan negara secara keseluruhannya.